Корреляция валютных пар, таблица и индикатор для расчета показателя

0
43

К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами. Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией.

В этом случае используется феномен связи двух инструментов, хеджирование используется как в торговле, так и в инвестициях. Как известно, портфельное инвестирование также не обходится без учета ценового соотношения https://lahore-airport.com/strategiya-korrelyatsii-valyutnykh-par/ финансовых активов. Связь между ценами доходных инструментов часто рассматривается портфельными инвесторами, интересующимися ценными бумагами. Выявлена ​​устойчивая связь между 2 и более инструментами.

  • Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.
  • Необходимо и достаточно закупать или продавать активы с сильной отрицательной взаимосвязью.
  • Вы можете выполнять математические операции с котировками и строить синтетические графики прямо на графике цен в реальном времени, который имеет соответствующий функционал.

Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций.

Корреляция, пробои и ложные пробои

Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22, то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Рассмотрим примеры отрицательной корреляции на графиках с использованием индикатора OverLay Chart (можно скачать в интернете). Он позволяет накладывать графики коррелирующих пар друг на друга, что очень удобно. Основная пара отображена серебристыми и зелёными свечами, нанесённая с помощью индикатора – оранжевыми и зелёными (цвета в настройках меняются на усмотрение пользователя).

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF. Важно понять, что валюта – это практически самый востребованный актив. Значительные объемы купли/продажи провоцирую высокую волатильность, что в свою очередь приводит к рыночному шуму.

Корреляция золота и валют

На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью. Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара.

Ручной расчет и использование индикаторов для определения корреляции

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая. Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары. Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична.

Корреляция валютных пар и как ее использовать

Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. В случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары. Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EUR/USD и USD/CHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USD/CHF с целью хеджирования открытой позиции по EUR/USD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции. Степень корреляции можно рассчитать самостоятельно, но на это потребуется немало времени, и вряд-ли трейдеры будут этим заниматься в ущерб торговле. Можно найти готовые таблицы в интернете, но, на наш взгляд, они крайне неинформативны, поскольку цифры там замерли, а рынок подвижен, как ртутный шарик. Если сильно вырастет нефть, то упадет золото, но вырастут контракты на разницу на акции добывающих компаний. Поскольку наблюдается общее подчинение тренду фондовых индексов, то, вероятно, будет видна реакция на их падение, даже если цены энергоносителей будут идти вверх. Фундаментальный анализ применяется, когда ищутся похожие ценовые реакции на новости у двух инструментов, находящихся во взаимозависимости.

Товарные валюты

Выходит новость о том, что цены на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота. Экономика Канады тесно связана с нефтью, следовательно, канадский доллар может пойти вверх на таких новостях. Однако тут также надо учитывать фундамент и для других валют, с которыми торгуется канадский доллар. На первом графике виден довольно нечеткий сигнал на покупку. В обычной ситуации лучше не рисковать вступлением в подобную сделку. Однако, коррелирующая валютная пара образовала четкую фигуру “Голова и плечи”, которая подтверждает сигнал на покупку на обоих инструментах.

Или вы делаете ставки в разные стороны, не понимая, что пары обратно коррелированы, и это снова удваивает ваш риск. Видно, что с ростом EUR / USD пара USD / CHF падает и наоборот. Это только статистическая вероятность и может не работать в конкретном случае. Это отличается от корреляции линейной зависимости, где результат известен с вероятностью 100.

ЭНЭ МЭДЭЭНД ӨГӨХ ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ АЛЬ НЬ ВЭ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Сэтгэгдэл үлдээх